培训受众
Excel建模之风险管理培训受众
总经理、决策人员、经营控制总监、金融机构风控人员，金融单位稽核、资产管理者、基金经理人、金融交易员（经纪人）、投资银行从业者、商业银行从业者、风险科技从业者、风险顾问业从业者、企业财会与稽核部门、CFO 、 MIS 、 CIO
课程收益
Excel建模之风险管理课程收益
让您掌握最前沿的风险控制手段
利用Excel建模工具度量金融风险
全面风险管理
VaR（在险价值）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
风险资本与经济资本的计算
各种实际案例的剖析，让您亲身体会Excel实际应用的魅力
课纲
Excel建模之风险管理课纲
一. 风险管理的数量工具
矩阵的应用
基本统计的应用
基础概率的应用
回归分析
时间序列分析
蒙特卡罗模拟技术
二. 风险的确认与度量
市场风险度量
衍生品的风险度量
固定收益证券风险度量
外汇风险管理
资产负债管理
信用风险度量
违约率的估计
交易对手风险计量
信用风险组合计量
操作风险度量
损失分布法LDA
操作风险的VaR计算
三. 全面风险管理
在险值的应用（VaR）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
资本金的分配
风险资本与经济资本的计算
四. 案例
金融危机的模拟
全公司的压力测试
基金的业绩度量
矩阵的应用
基本统计的应用
基础概率的应用
回归分析
时间序列分析
蒙特卡罗模拟技术
二. 风险的确认与度量
市场风险度量
衍生品的风险度量
固定收益证券风险度量
外汇风险管理
资产负债管理
信用风险度量
违约率的估计
交易对手风险计量
信用风险组合计量
操作风险度量
损失分布法LDA
操作风险的VaR计算
三. 全面风险管理
在险值的应用（VaR）
风险因素映射技术
风险贡献度的计量
资本金的分配
风险资本与经济资本的计算
四. 案例
金融危机的模拟
全公司的压力测试
基金的业绩度量
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